Fx Opções Liquidação Risco

Preço de Liquidação O que é um Preço de Liquidação Um preço de liquidação, nos mercados de derivativos, é o preço usado para determinar o lucro ou perda para o dia, bem como os requisitos de margem. O preço de liquidação é o preço médio ao qual um contrato é negociado, calculado tanto no dia de abertura quanto no fechamento de cada dia de negociação, e é importante porque determina se um comerciante é obrigado a lançar margens adicionais. É geralmente definido por procedimentos definidos que diferem ligeiramente dependendo da troca e do instrumento negociado. BREAKING DOWN Preço de liquidação Os preços de liquidação são freqüentemente baseados no preço médio do contrato durante um período específico, como durante o dia de negociação, às vezes usando os preços de abertura e fechamento como parte do cálculo, embora nem todos os mercados usem a mesma fórmula . Preços de Liquidação, Abertura e Fechamento O preço de abertura reflete o preço de um determinado título no início do dia de negociação dentro de uma determinada bolsa, enquanto o preço de fechamento se refere ao preço de um determinado título no final desse mesmo dia de negociação. Os preços de liquidação são baseados em médias de preços dentro de um período de tempo específico. Esses preços podem ser calculados com base na atividade em todo um dia de negociação ou em atividade que ocorre durante uma janela específica de tempo dentro de um dia de negociação. Nos casos em que os valores mobiliários são negociados em múltiplos mercados, um preço de fechamento pode diferir dos próximos dias de preço de abertura devido à atividade fora de horas que ocorrem enquanto o primeiro mercado está fechado. Embora os preços de abertura e de fechamento sejam geralmente tratados da mesma maneira de uma troca para outra, não há um padrão sobre como os preços de liquidação devem ser determinados em diferentes bolsas, causando variações nos mercados globais. Determinação de preços de liquidação em mercados específicos Normalmente, o preço de liquidação é definido pela determinação do preço médio ponderado durante um determinado período de negociação, normalmente pouco antes do fechamento do mercado. Na Chicago Mercantile Exchange. Os preços de liquidação de certos futuros de ações foram determinados por uma média ponderada de volume de atividade de negociação de poço nos 30 segundos entre 3:14:30 p. m. e 3:15:00 p. m. CDT. A partir de dezembro de 2014, o tempo foi deslocado para 12:59:30 p. m. e 1:00:00 p. m. CDT, respectivamente, mantendo a janela anterior de 30 segundos, mas baseando-se em um período de tempo diferente. Na Bolsa de Moscovo (MOEX), os preços de liquidação do Índice RTS e do Índice MICEX baseiam-se na actividade entre as 15:00 e as 16:00 horas do último dia de negociação. O Índice de Volatilidade da Rússia usa um período de tempo diferente, em vez focado na atividade entre 2:03:15 pm e 6:00:00 pmDescrição: As opções de moeda do dólar australiano são cotadas em termos de dólares dos EUA por unidade da moeda corrente subjacente e premium é Pagos e recebidos em dólares americanos. Valor do Contrato: XDA Valor de Liquidação Símbolo: AJW Número CUSIP: 69391M 11 1 Estilo de Exercício: Data de Expiração Europeia: Terceira sexta-feira do mês de expiração. Ciclo de Expiração: Trimestral no ciclo de março mais dois próximos meses de curto prazo (seis meses em todos os momentos). Liquidação: Dólares dos EUA Valor de Liquidação de Contratos de Expiração: O preço à vista às 12:00:00, hora do Leste (meio dia), na data de vencimento. O valor de liquidação é divulgado sob o símbolo AJW. Consulte a Regra 1057 da PHLX para obter mais informações. Último dia de negociação para contratos de vencimento: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Valor do Ponto do Contrato: 100 (ou seja, 01 x 10.000) Exercício (Greve) Intervalos de Preço: A Bolsa deve determinar intervalos de ponto fixo de preços de exercício. Geralmente, o intervalo de preços de exercício (greve) deve ser definido em intervalos de meio centímetro. Consulte a Regra 1012 do PHLX para obter mais informações. Orçamento Premium: Um ponto 100. Assim, uma cotação de 2.13 é 213. A alteração mínima em um prêmio é .01 1.00. Limites de Posição: 600.000 contratos no mesmo lado do mercado. Hedge isenções estão disponíveis. Para mais informações, consulte as Regras PHLX 1001 e 1002. Horário de Negociação: 9:30 am to 4:00 pm Eastern Time Emissor e Garante: The Options Clearing Corporation (OCC) Descrição: As opções de moeda da libra britânica são cotadas em dólares americanos por unidade da moeda corrente subjacente e o prémio é pago e recebido Em dólares americanos. Tamanho do Contrato: 10.000 Libras Esterlinas Símbolo de Negociação: XDB Valor de Liquidação Símbolo: BFW Número CUSIP: 69336X Estilo de Exercício: European Expiration Date: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Ciclo de Expiração: Trimestral no ciclo de março mais dois próximos meses de curto prazo (seis meses em todos os momentos). Liquidação: Dólares dos EUA Valor de Liquidação de Contratos de Expiração: O preço à vista às 12:00:00, hora do Leste (meio dia), na data de vencimento. O valor de liquidação é divulgado sob o símbolo BFW Consult PHLX Rule 1057 para mais informações. Último dia de negociação para contratos de vencimento: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Último dia de negociação para contratos de vencimento: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Valor do Ponto do Contrato: 100 (ou seja, 01 x 10.000) Exercício (Greve) Intervalos de Preço: A Bolsa deve determinar intervalos de ponto fixo de preços de exercício. Geralmente, o intervalo de preços de exercício (greve) deve ser definido em intervalos de meio centímetro. Consulte a Regra 1012 do PHLX para obter mais informações. Orçamento Premium: Um ponto 100. Assim, uma cotação de 2.13 é 213. A alteração mínima em um prêmio é .01 1.00. Limites de Posição: 600.000 contratos no mesmo lado do mercado. Hedge isenções estão disponíveis. Para mais informações, consulte as Regras PHLX 1001 e 1002. Horário de Negociação: 9:30 am to 4:00 pm (Eastern Time) Emissor e Garante: The Options Clearing Corporation (OCC) Descrição: As opções de moeda do dólar canadense são cotadas em dólares americanos por unidade da moeda corrente subjacente e o prêmio é pago E recebido em dólares americanos. 10.000 dólares canadenses Símbolo de negociação: XDC Valor de liquidação Símbolo: CBW Número CUSIP: 69391P 11 4 Estilo de exercício: European Expiration Date: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Ciclo de Expiração: Trimestral no ciclo de março mais dois próximos meses de curto prazo (seis meses em todos os momentos). Liquidação: Dólares dos EUA Valor de Liquidação de Contratos de Expiração: O preço à vista às 12:00:00, hora do Leste (meio dia), na data de vencimento. O valor de liquidação é divulgado sob o símbolo CBW. Consulte a Regra 1057 da PHLX para obter mais informações. Último dia de negociação para contratos de vencimento: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Valor do Ponto do Contrato: 100 (ou seja, 01 x 10.000) Exercício (Greve) Intervalos de Preço: A Bolsa deve determinar intervalos de ponto fixo de preços de exercício. Geralmente, o intervalo de preços de exercício (greve) deve ser definido em intervalos de meio centímetro. Consulte a Regra 1012 do PHLX para obter mais informações. Orçamento Premium: Um ponto 100. Assim, uma cotação de 2.13 é 213. A alteração mínima em um prêmio é .01 1.00. Limites de Posição: 600.000 contratos no mesmo lado do mercado. Hedge isenções estão disponíveis. Para mais informações, consulte as Regras PHLX 1001 e 1002. Horário de Negociação: 9:30 am to 4:00 pm Eastern Time Emitente e Garante: The Options Clearing Corporation (OCC) Descrição: As opções de moeda do euro são cotadas em dólares dos EUA por unidade da moeda corrente subjacente e o prémio é pago e recebido em Dólares dos EUA. Valor do Contrato: 10.000 Euros Símbolo de Negociação: XDE Valor de Liquidação Símbolo: EPW Número CUSIP: 69336Y Estilo de Exercício: European Expiration Date: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Ciclo de Expiração: Trimestral no ciclo de março mais dois próximos meses de curto prazo (seis meses em todos os momentos). Liquidação: Dólares dos EUA Valor de Liquidação de Contratos de Expiração: O preço à vista às 12:00:00, hora do Leste (meio dia), na data de vencimento. O valor de liquidação é divulgado sob o símbolo EPW. Consulte a Regra 1057 da PHLX para obter mais informações. Último dia de negociação para contratos de vencimento: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Valor do Ponto do Contrato: 100 (ou seja, 01 x 10.000) Exercício (Greve) Intervalos de Preço: A Bolsa deve determinar intervalos de ponto fixo de preços de exercício. Geralmente, o intervalo de preços de exercício (greve) deve ser definido em intervalos de meio centímetro. Consulte a Regra 1012 do PHLX para obter mais informações. Orçamento Premium: Um ponto 100. Assim, uma cotação de 2.13 é 213. A alteração mínima em um prêmio é .01 1.00. Limites de Posição: 1.200.000 contratos no mesmo lado do mercado. Hedge isenções estão disponíveis. Para mais informações, consulte as Regras PHLX 1001 e 1002. Horário de Negociação: 9:30 às 16:00 (Hora do Leste) Emissor e Garante: A Opção de Câmbio Descrição: As opções de moeda do iene japonês são cotadas em dólares americanos por unidade da moeda corrente subjacente e o prêmio é pago E recebido em dólares americanos. Tamanho do Contrato: 1.000.000 ienes Japoneses Símbolo de Negociação: XDN Valor de Liquidação Símbolo: JYW Número CUSIP: 69337W 11 6 Estilo de Exercício: European Expiration Date: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Ciclo de Expiração: Trimestral no ciclo de março mais dois próximos meses de curto prazo (seis meses em todos os momentos). Liquidação: Dólares dos EUA Valor de Liquidação de Contratos de Expiração: O preço à vista às 12:00:00, hora do Leste (meio dia), na data de vencimento. O valor de liquidação é divulgado sob o símbolo JYW. Consulte a Regra 1057 da PHLX para obter mais informações. Último dia de negociação para contratos de vencimento: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Valor do Ponto do Contrato: 100 (ou seja, (.00) 01 x 1.000.000) Exercício (Greve) Intervalos de Preço: A Bolsa deve determinar intervalos de ponto fixo de preços de exercício. Geralmente, o intervalo de preços de exercício (greve) deve ser definido em intervalos de meio centímetro. Consulte a Regra 1012 do PHLX para obter mais informações. Orçamento Premium: Um ponto 100. Assim, uma cotação de 2.13 é 213. A alteração mínima em um prêmio é .01 1.00. Limites de Posição: 600.000 contratos no mesmo lado do mercado. Hedge isenções estão disponíveis. Para mais informações, consulte as Regras PHLX 1001 e 1002. Horário de Negociação: 9:30 am to 4:00 pm Eastern Time Emissor e Garante: The Options Clearing Corporation (OCC) Descrição: As opções de moeda do franco suíço são cotadas em dólares americanos por unidade da moeda corrente subjacente e o prêmio é pago e recebido Em dólares americanos. Tamanho do Contrato: 10.000 Francos Suíços Símbolo de Negociação: XDS Valor de Liquidação Símbolo: SFW Número CUSIP: 69337E 11 6 Estilo de Exercício: Data de Vencimento Europeu: Terceira sexta-feira do mês de vencimento. Ciclo de Expiração: Trimestral no ciclo de março mais dois próximos meses de curto prazo (seis meses em todos os momentos). Liquidação: Dólares dos EUA Valor de Liquidação de Contratos de Expiração: O preço à vista às 12:00:00, hora do Leste (meio dia), na data de vencimento. O valor de liquidação é divulgado sob o símbolo SFW. Consulte a Regra 1057 da PHLX para obter mais informações. Último dia de negociação para contratos de vencimento: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Valor do Ponto do Contrato: 100 (ou seja, 01 x 10.000) Exercício (Greve) Intervalos de Preço: A Bolsa deve determinar intervalos de ponto fixo de preços de exercício. Geralmente, o intervalo de preços de exercício (greve) deve ser definido em intervalos de meio centímetro. Consulte a Regra 1012 do PHLX para obter mais informações. Orçamento Premium: Um ponto 100. Assim, uma cotação de 2.13 é 213. A alteração mínima em um prêmio é .01 1.00. Limites de Posição: 600.000 contratos no mesmo lado do mercado. Hedge isenções estão disponíveis. Para mais informações, consulte as Regras PHLX 1001 e 1002. Horário de Negociação: 9:30 am to 4:00 pm Eastern Time Emissor e Garante: The Options Clearing Corporation (OCC) Descrição: As opções de moeda do dólar da Nova Zelândia são cotadas em dólares americanos por unidade da moeda corrente subjacente e o prêmio é pago e Recebido em dólares americanos. Tamanho do Contrato: 10.000 Dólares Neozelandeses Símbolo de Negociação: XDZ Valor de Liquidação Símbolo: JQL Número CUSIP: 693369 10 0 Estilo de Exercício: European Expiration Date: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Ciclo de Expiração: Trimestral no ciclo de março mais dois próximos meses de curto prazo (seis meses em todos os momentos). Liquidação: Dólares dos EUA Valor de Liquidação de Contratos de Expiração: O preço à vista às 12:00:00, hora do Leste (meio dia), na data de vencimento. O valor de liquidação é divulgado sob o símbolo JQL. Consulte a Regra 1057 da PHLX para obter mais informações. Último dia de negociação para contratos de vencimento: A terceira sexta-feira do mês de vencimento. Valor do Ponto do Contrato: 100 (ou seja, 01 x 10.000) Exercício (Greve) Intervalos de Preço: A Bolsa deve determinar intervalos de ponto fixo de preços de exercício. Geralmente, o intervalo de preços de exercício (greve) deve ser definido em intervalos de meio centímetro. Consulte a Regra 1012 do PHLX para obter mais informações. Orçamento Premium: Um ponto 100. Assim, uma cotação de 2.13 é 213. A alteração mínima em um prêmio é .01 1.00. Limites de Posição: 600.000 contratos no mesmo lado do mercado. Hedge isenções estão disponíveis. Para mais informações, consulte as Regras PHLX 1001 e 1002. Horário de Negociação: 9:30 às 16:00 da Hora do Leste Emissor e Garante: As Corporações de Compensação de Opções (OCC) As especificações do produto estão sujeitas a alterações. Flutuações no subjacente podem causar uma quotwrap aroundquot situação em que símbolos alternativos podem ser utilizados. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas (quotODDquot). Cópias do ODD estão disponíveis de seu corretor, chamando 1-888-OPTIONS, ou da Corporação de Clearing de Opções, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. As informações neste site são fornecidas exclusivamente para educação geral e Informação e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitas das questões discutidas estão sujeitas a regras detalhadas, regulamentos e disposições estatutárias que devem ser referidas para detalhes adicionais e estão sujeitas a alterações que podem não estar refletidas nas informações do site. A Bolsa de Valores de Filadélfia não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões no site. Nenhuma declaração dentro do Website deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer conselhos de investimento. 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